Ekonometri İki veya daha fazla verinin, birbirleri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkiden yola çıkarak, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla ekonomik ilişkilerin ampirik bir biçimde değerlendirilerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.^[1] Daha açık olmak gerekirse, "sonucu uygun metodlarla ilişkilendirilmiş, teori ve gözlemin eşzamanlı gelişimi tabanlı mevcut ekonomik olgunun nicel çözümlemesidir."^[2] Bir ekonomiye giriş ders kitabı ekonometriyi: "dağlarca verinin arasından basit ilişkileri çıkarmak için titizlikle araştırmak" olarak açıklamıştır.^[3] "Ekonometri" terimi ilk olarak Polonyalı ekonomist Pawel Ciompa tarafından 1910 yılında kullanılmıştır.^[4] Bugünkü kullanım şekline getiren ise Ragnar Frisch'dir.^[5] Günümüzde daha güçlü bilgisayar yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.

Ekonomi
Bölgelere göre ekonomi  Afrika · Kuzey Amerika Güney Amerika · Asya Avrupa · Okyanusya
Ana hatlar
Genel sınıflandırma
Mikroekonomi · Makroekonomi Ekonomik düşünce tarihi Metodoloji · Heterodoks
Teknikler
Matematiksel · Ekonometri Deneysel · Milli muhasebe
Dalları ve alt dalları
Davranışsal · Kültürel · Çevresel Büyüme · Gelişme · Tarih Uluslararası · Ekonomiler Monetarizm ve Finansal ekonomi Kamu ve Refah ekonomisi Sağlık · Çalışma · Yönetimsel İşletme · Bilgi · Oyun kuramı Endüstriyel organizasyon · Hukuk Tarım · Yeşil · Ekolojik Kent · Kırsal · Bölgesel Ekonomik coğrafya
Listeler
Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler
Ekonomi İdeolojileri  Anarşizm · Kapitalizm · Liberalizm Komünizm · Korporatizm Faşizm · Solidarizm Piyasa sosyalizmi · Devletçilik · Merkantilizm Sanayi korumacılığı  · Sosyalizm Sendika · Üçüncü görüş
Ekonomi:Kavram ve Tarihi
Bu kutu: görüntüle tartış değiştir

Etimolojik olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelmektedir. Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi'nin bir birleşiminden oluşur. Ekonomik teorinin, ampirik analizle sınanmasını mümkün kılar. Örneğin, talep eğrisinin Ekonomi Teorisinin öngördüğü gibi aşağı doğru eğimli (negatif eğimli) olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle test edilir. Ekonomi Teorisi eğim katsayısının kesin değeri hakkında bir yorumda bulunmazken, Ekonometri ile eğim katsayısının değeri kestirilmeye çalışılır. Talep eğrisi örneğinde bir malın fiyatında meydana gelen bir birimlik artışın, talep miktarında herhangi bir azalmaya yol açıp açmadığı, azalma oluyorsa belli bir aralıkta yaklaşık olarak ne kadar bir azalmayı beraberinde getirdiği ekonometri ile ölçülür.

Ekonometrinin en çok kullanılan yöntemi Regresyon analizidir.

Ekonometrik çözümlemeler iki ana dalda incelenebilir. Birincisi zaman serisi analizi, bir diğeri ise yatay kesit analizidir. Zaman serisi analizi değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanır. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır. Örneğin 1990-2000 yılları arasında ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki tek bir ülke için incelendiğinde zaman serisi analizi, 1990 yılı üzerinde farklı ülkelerin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları incelendiğinde yatay kesit analizi yapılmış olur.

Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır. Örneğe göre bu analiz 1990 ile 2000 yılları arasında 20 farklı ülkenin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları analiz edildiğinde panel veri teknikleri kullanılır.

Ekonometrik modeller[değiştir | kaynağı değiştir]

İki değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model[değiştir | kaynağı değiştir]

Y_t = β_o + β₁X_t + u_t

• Y_t: Bağımlı (açıklanan) değişken
• X_t: Bağımsız (açıklayıcı) değişken

Örneğin: Harcamalar ile gelir arasında doğrusal bir bağlantı olduğu kabul edilirse bu bağlantı için anakitle doğrusal model şöyle tanımlanabilir:

Kişisel harcamalar = Sabit (otonom) harcama + Harcama eğilimi X Gelir + Tesadüfi bir hata değişkeni

Y = β₀ + β_1t + u_t

Değişkenler:

• Y_t: Kişisel harcamalar
• X_t: Gelir
• u_t: Rassal (tesadüfî) bir hata değişkeni

Regresyon katsayıları

• β₀: sabit terim katsayı
• β₁: eğilim katsayı

Böyle bir modelin regresyon katsayılarının klasik regresyon analizi en küçük kareler yöntemiyle kestirimi yapılabilir yani Y = b₀ + b₁t Burada

• b₀: sabit terim katsayı kestirimi;
• b₁: eğilim katsayı kestirimi

olur. Bu katsayı kestirimleri kullanılması ile her bir gelir miktarı için yaklaşık ne kadar harcama yapılacağı hakkında tahminler elde edilebilir.

Bu iki değişkenli doğrusal modelin sağlıklı tahmin vermesi için bu doğrusal modelin özellikle hata teriminin istenen temel varsayımlara sahip olması gerekir. Aksi takdirde yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir.

Çok değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model[değiştir | kaynağı değiştir]

Y_t = β_o + β₁X_1,t + β₂X_2,t + ... + β_kX_k,t + u_t

Simgelerin anlamı[değiştir | kaynağı değiştir]

• Y_t: Bağımlı (açıklanan) değişken
• X_i,t: Bağımsız (açıklayıcı) değişken(ler), i = 1 ... n
• β_k: Parametre(ler), k = 0 ... n
• u_t: Hata terimi

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

• Granger Nedenselliği
• Birim kök

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

• Temurlenk, Sinan (2010) EKONOMETRİ 1-2 (3.Baskı) Erzurum Atatürk Ü. İİBF
• Kılıçbay, Ahmet (1965), Ekonometri, (Birinci baskı),İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 160.
• Kılıçbay, Ahmet (1975), Ekonometrik Metotlar ve Araştırma,,İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi yayını No: 52.
• Kılıçbay, Ahmet (1980), Ekonometrinin Temelleri,,,İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını No: 454.
• Gujarati, Damodar (çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen) (2008) Temel Ekonometri, Literatür Yayınları ISBN 975-7860-99-9.
• Güriş, Selahattin ve Ebru Çağlayan (2005), Ekonometri Temel Kavramları,,İstanbul: Der yayınları, Yayın No:282 ISBN 975-353-210-5.